土豪乐潭 We the Landlords

发表于 : **2014-05-20 8:42**

ES其实就是以小博大，资金不足时的玩法：
1. ES理论上implied position一天有1000亿，但实际上由于巨大的杠杆，真正拿出来的真金白银并不多。 ES一天（S&P 500 )大约就1M contract，算算一个contract多少保证金就知道有多少拿出来的真金白银。 SPY一天接近1亿，大约90~180亿的真金白银。一对比就知道了
2. 以DT而言， 1500股一般是一个大小合适的一次交易，个人交易一般是以卖bid买ask才能快速成交。 Es spread0.25，来回0.5， SPY0.1，来回0.2（对应￥0.02）。 1500股（3个contract）ES就会多损耗45元，一天假设买 15000股，就是 450元。相对于commission (commission is actually negotiable with the broker...lol), this is too much.
3. ES的decay大约是每天0.15

发表于 : **2014-05-20 9:02**

I agree with 1 and 2, and I am bit lost on #3.

发表于 : **2014-05-20 9:08**

发表于 : **2014-05-20 9:26**

希望老大多提醒，多上贴！
@onion8@

发表于 : **2014-05-20 10:09**

发表于 : **2014-05-20 10:19**

发表于 : **2014-05-20 10:23**

so i guess we are talking about the funding cost of holding cash product (risk-free interest) and the dividend payment ES is not receiving.

http://www.cmegroup.com/trading/equity- ... value.html

发表于 : **2014-05-20 10:31**

发表于 : **2014-05-20 11:00**

stop moved to 3615

发表于 : **2014-05-20 11:04**

out le

发表于 : **2014-05-20 11:25**

发表于 : **2014-05-20 12:59**

stop buy 3580.5

发表于 : **2014-05-20 13:20**

发表于 : **2014-05-20 13:39**

发表于 : **2014-05-20 14:14**

发表于 : **2014-05-20 15:19**

发表于 : **2014-05-20 21:06**

土豪乐潭 We the Landlords

太冷清了，我就泼点ES的冷水吧

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顶顶顶

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