太冷清了,我就泼点ES的冷水吧
发表于 : 2014-05-20 8:42
ES其实就是以小博大,资金不足时的玩法:
1. ES理论上implied position一天有1000亿, 但实际上由于巨大的杠杆,真正拿出来的真金白银并不多。 ES一天(S&P 500 )大约就1M contract,算算一个contract多少保证金就知道有多少拿出来的真金白银。 SPY一天接近1亿, 大约90~180亿的真金白银。 一对比就知道了
2. 以DT而言, 1500股一般是一个大小合适的一次交易, 个人交易一般是以卖bid买ask才能快速成交。 Es spread0.25, 来回0.5, SPY0.1, 来回0.2(对应¥0.02)。 1500股(3个contract)ES就会多损耗45元, 一天假设买 15000股, 就是 450元。 相对于commission (commission is actually negotiable with the broker...lol), this is too much.
3. ES的decay大约是每天0.15
1. ES理论上implied position一天有1000亿, 但实际上由于巨大的杠杆,真正拿出来的真金白银并不多。 ES一天(S&P 500 )大约就1M contract,算算一个contract多少保证金就知道有多少拿出来的真金白银。 SPY一天接近1亿, 大约90~180亿的真金白银。 一对比就知道了
2. 以DT而言, 1500股一般是一个大小合适的一次交易, 个人交易一般是以卖bid买ask才能快速成交。 Es spread0.25, 来回0.5, SPY0.1, 来回0.2(对应¥0.02)。 1500股(3个contract)ES就会多损耗45元, 一天假设买 15000股, 就是 450元。 相对于commission (commission is actually negotiable with the broker...lol), this is too much.
3. ES的decay大约是每天0.15